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💸 CURSO CRIPTOMONEDAS: C贸mo GESTIONAR el RIESGO 👛 y tama帽o el tama帽o de la posici贸n

https://youtu.be/OXwqQDHpGOc

驴C贸mo debo calcular el tama帽o de mi posici贸n en el trading?

Uno de los aspectos m谩s importantes del trading es la gesti贸n de riesgos. De hecho, algunos traders argumentan que es lo m谩s importante. Es por esto que es cr铆tico calcular el tama帽o de tus posiciones con una f贸rmula estandarizada. As铆 es como va el c谩lculo. 

Independientemente de lo grande que sea tu portafolio, deber谩s ejercer una adecuada gesti贸n del riesgo. De lo contrario, podr铆as fundirte en poco tiempo tu cuenta y sufrir considerables p茅rdidas. Semanas o incluso meses de progresos pueden perderse por un solo trade mal gestionado.

Qu茅 es la gesti贸n del riesgo

el proceso de gesti贸n de riesgos consta de cinco pasos: establecimiento de objetivos, identificaci贸n de riesgos, evaluaci贸n de riesgos, definici贸n de respuestas y monitorizaci贸n. Dependiendo del contexto, sin embargo, dichos pasos pueden verse alterados de forma significativa.

Establecimiento de objetivos

El primer paso es definir cu谩les son los objetivos principales, lo que, a menudo, guarda relaci贸n con la tolerancia al riesgo de la compa帽铆a o individuo -o dicho de otra forma, el nivel de riesgo que 茅stos est谩n dispuestos a asumir para avanzar hacia sus objetivos.

Identificaci贸n de riesgos

El segundo paso implica detectar y definir cu谩les son los riesgos potenciales. El objetivo es poner de manifiesto todos los tipos de acontecimientos que puedan provocar efectos negativos. En un contexto empresarial, dicho paso puede proporcionar tambi茅n informaci贸n detallada que no est茅 directamente relacionada con riesgos financieros.

Evaluaci贸n de riesgos

Despu茅s de definir los riesgos, el siguiente paso es evaluar su probable frecuencia y severidad. Los riesgos son entonces clasificados en orden de importancia, lo que facilita el desarrollo o adopci贸n de una respuesta adecuada.

Definici贸n de respuestas

El cuarto paso consiste en definir respuestas para cada tipo de riesgo, seg煤n su nivel de importancia. Es el paso encargado de determinar qu茅 acci贸n debe llevarse a cabo en el caso de que se produzca un acontecimiento desfavorable.

Supervisi贸n

El paso final de una estrategia de gesti贸n de riesgos es supervisar su eficiencia en respuesta a los eventos. Esto a menudo requiere una recopilaci贸n y an谩lisis continuo de datos.

En lo que a trading e inversiones se refiere, uno de los objetivos fundamentales debe ser evitar la toma de decisiones de manera emocional. Y es que, como hay un riesgo financiero involucrado, las emociones suelen tener un peso importante. As铆 que deber铆as ser capaz de mantenerlas bajo control para que no afecten a tus decisiones de inversi贸n y trading. Es por ello que resulta 煤til elaborar un conjunto de normas que puedas seguir durante tus operaciones.

Podemos llamar a estas normas tu 芦sistema de trading禄. El prop贸sito de dicho sistema es gestionar el riesgo y, no menos importante, ayudarte a descartar decisiones innecesarias. De esta forma, cuando llegue el momento, tu sistema de trading no te permitir谩 tomar decisiones precipitadas e impulsivas.

Al establecer estos sistemas, deber谩s tener en cuenta diversas cosas. 驴Cu谩l es tu horizonte de inversi贸n? 驴Cu谩l es tu nivel de tolerancia al riesgo? 驴Cu谩nto capital puedes arriesgar? Podr铆amos pensar en muchos otros, pero en este art铆culo, nos centraremos en un aspecto espec铆fico: c贸mo dimensionar tus posiciones para trades individuales.

Para ello, primero, deberemos determinar el tama帽o de tu cuenta de trading, y qu茅 cantidad de la misma est谩s dispuesto a arriesgar en un solo trade.

C贸mo determinar el tama帽o de la cuenta

Aunque puede parecer un paso simple, incluso redundante, se trata de algo importante a tener en cuenta. Especialmente cuando eres un principiante, puede ser de ayuda asignar ciertas partes de tu portafolio a diferentes estrategias. De esta forma, podr谩s monitorear de forma m谩s precisa el progreso que est谩s logrando con las mismas, as铆 como reducir la posibilidad de arriesgar demasiado.

Por poner un ejemplo, digamos que crees en el futuro de Bitcoin y tienes una posici贸n a largo plazo guardada a buen recaudo en un monedero hardware. Probablemente, ser谩 mejor no contar eso como parte de tu capital para trading.

De este modo, determinar el tama帽o de la cuenta ser谩 simplemente fijarse en el capital disponible que puedes asignar a una estrategia de trading determinada.

C贸mo determinar el riesgo de la cuenta

El segundo paso es determinar el riesgo de tu cuenta. Esto implica decidir el porcentaje de tu capital disponible que est谩s dispuesto a arriesgar en un 煤nico trade.

La regla del 2%

En el mundo financiero tradicional, existe una estrategia de inversi贸n llamada la regla del 2%. De acuerdo con esta regla, un trader no deber铆a arriesgar m谩s del 2% de su cuenta en un 煤nico trade. Examinaremos qu茅 significa esto exactamente, pero primero, procederemos a ajustarla para que se adecue m谩s a la volatilidad de los mercados de criptomonedas.

La regla del 2% es una estrategia apropiada para estilos de inversi贸n que, generalmente, implican colocar s贸lo unas pocas posiciones a largo plazo. Adem谩s, est谩 habitualmente dise帽ada para instrumentos menos vol谩tiles que las criptomonedas. Si eres un trader m谩s activo, y especialmente si reci茅n empiezas, puede resultar vital que seas incluso m谩s conservador. En dicho caso, podemos modificarla para que en su lugar se convierta en la regla del 1%.

Esta regla determina que no deber铆as arriesgar m谩s de un 1% de tu cuenta en un solo trade. 驴Significa esto que s贸lo puedes colocar trades con un 1% de tu capital disponible? 隆Definitivamente no! S贸lo significa que si la idea que ten铆as del trade es err贸nea y tu stop-loss acaba siendo alcanzado, solamente perder谩s un 1% de tu cuenta.

C贸mo determinar el riesgo de las operaciones

Hasta ahora, hemos determinado el tama帽o de nuestra cuenta y el riesgo de la cuenta. Entonces, 驴c贸mo determinamos el tama帽o de la posici贸n para una sola operaci贸n?

Observamos d贸nde se invalida nuestra idea de trading.

Esta es una consideraci贸n crucial y se aplica a casi a cualquier estrategia. Cuando se trata de tradear e invertir, las p茅rdidas siempre ser谩n parte del juego. De hecho, son una certeza. Este es un juego de probabilidades: ni siquiera los mejores traders siempre tienen la raz贸n. En realidad, algunos traders pueden estar equivocados mucho m谩s de lo que est谩n en lo cierto y a煤n as铆 ser rentables. 驴C贸mo es eso posible? Todo se reduce a una gesti贸n de riesgos adecuada, tener una estrategia de trading y apegarse a ella.

Como tal, cada idea de trading debe tener un punto de invalidaci贸n. Aqu铆 es donde decimos: 芦nuestra idea inicial estaba equivocada, y deber铆amos salir de esta posici贸n para mitigar m谩s p茅rdidas禄. En un nivel m谩s pr谩ctico, esto solo significa d贸nde colocamos nuestra orden de stop-loss.

La forma de determinar este punto se basa completamente en la estrategia de trading individual y la configuraci贸n espec铆fica. El punto de invalidaci贸n puede basarse en par谩metros t茅cnicos, como un 谩rea de soporte o resistencia. Tambi茅n podr铆a basarse en indicadores, una ruptura en la estructura del mercado o algo completamente diferente.

No existe un enfoque 煤nico para determinar tu stop-loss. Tendr谩s que decidir por ti mismo qu茅 estrategia se adapta mejor a tu estilo y determinar el punto de invalidaci贸n en funci贸n a eso.

C贸mo calcular el tama帽o de la posici贸n

Entonces, ahora, tenemos todos los ingredientes que necesitamos para calcular el tama帽o de la posici贸n. Digamos que tenemos una cuenta de $5000. Hemos establecido que no estamos arriesgando m谩s del 1% en una sola operaci贸n. Esto significa que no podemos perder m谩s de $50 en una sola operaci贸n.

Supongamos que hemos realizado nuestro an谩lisis del mercado y hemos determinado que nuestra idea de trading se invalida en un 5% desde nuestra entrada inicial. En efecto, cuando el mercado va en contra de nosotros en un 5%, salimos de la operaci贸n y asumimos la p茅rdida de $50. En otras palabras, el 5% de nuestra posici贸n deber铆a ser el 1% de nuestra cuenta.

  • Tama帽o de la cuenta 鈥 5000 $
  • Riesgo de la cuenta 鈥 1%
  • Punto de invalidaci贸n (distancia a stop-loss) 鈥 5%

La f贸rmula para calcular el tama帽o de la posici贸n es la siguiente:

tama帽o de posici贸n = tama帽o de cuenta x riesgo de cuenta / punto de invalidaci贸n

tama帽o de posici贸n = $5000 x 0.01 / 0.05

$1000 = $5000 x 0.01 / 0.05

El tama帽o de la posici贸n para esta operaci贸n ser谩 de $1000. Siguiendo esta estrategia y saliendo en el punto de invalidaci贸n, puedes mitigar una p茅rdida potencial mucho mayor. Para ejercer correctamente este modelo, tambi茅n deber谩s tener en cuenta las tarifas que vas a pagar. Adem谩s, debe pensar en un posible deslizamiento, especialmente si est谩s operando con un instrumento de menor liquidez.

Para ilustrar c贸mo funciona esto, aumentemos nuestro punto de invalidaci贸n al 10%, con todo lo dem谩s igual.

tama帽o de posici贸n = $5000 x 0.01 / 0.1

$500 = $5000 x 0.01 / 0.1

Nuestro stop-loss ahora es el doble de la distancia desde nuestra entrada inicial. Entonces, si queremos arriesgar el mismo monto de $ de nuestra cuenta, el tama帽o de la posici贸n que podemos tomar se reduce a la mitad.

Conclusi贸n

Calcular el tama帽o de la posici贸n no se basa en alguna estrategia arbitraria. Implica determinar el riesgo de la cuenta y observar d贸nde se invalida la idea de trading antes de ingresar a una operaci贸n.

Un aspecto igualmente importante de esta estrategia es la ejecuci贸n. Una vez que hayas determinado el tama帽o de la posici贸n y el punto de invalidaci贸n, no debes sobrescribirlos una vez que la operaci贸n est茅 activa.

La mejor manera de aprender principios de gesti贸n de riesgos como este es a trav茅s de la pr谩ctica. 隆Ve a Binance y pon a prueba tus nuevos conocimientos!